Инструмент направлен на снижение рисков перегрева
Директор департамента финстабильности и исследований Нацбанка Олжас Кубенбаев сообщил о внедрении секторального контрциклического буфера капитала (КБК) , передает Kazpravda.kz
Отмечается, что решение принято по итогам очередного заседания Совета по финансовой стабильности РК.
«Данный секторальный КБК вводится в отношении кредитования населения и установлен в размере 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения. При этом банки второго уровня начнут выполнять данное требование с 1 апреля 2026 года. Таким образом, банкам предоставлен переходный период сроком 12 месяцев для накопления капитала и выполнения требований к новому секторальному КБК. Это требование вводится для банков в дополнение к действующим нормативам достаточности», –пояснил Кубенбаев.
По словам эксперта, состояние банковского сектора оценивается как стабильное с существенным запасом ликвидности, высоким качеством кредитного портфеля, адекватным уровнем капитала и устойчивыми показателями прибыльности. Однако при этом наблюдаются признаки перегрева в кредитовании населения, о чем свидетельствуют быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля банков, в том числе по сравнению с другими направлениями кредитования.
Так, в течение последних 3-х лет кредитование населения росло в среднем на 27% в год, в то время как темпы роста кредитования бизнеса, с учетом в том числе индивидуальных предпринимателей, составляли 17%. Основной вклад в рост кредитования населения продолжает вносить потребительское кредитование, которое в среднем росло по 31% в год.
«Другим показателем, широко используемым в международной практике для выявления признаков перегрева в кредитовании, является отклонение соотношения кредитов к ВВП от своего долгосрочного тренда, или так называемый ГЭП кредитов к ВВП. Переход данного показателя в положительную зону, как правило, свидетельствует о накоплении системных рисков с учетом восходящей фазы кредитного цикла», – отметил спикер.
В Казахстане, по предварительным данным прошлого года, ГЭП кредиты к ВВП составил 2,3%, при этом для сегмента кредитования населения этот параметр оценивается на уровне 6,8%. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует активировать общий КБК при превышении по данному параметру порога в 2%.
КБК, его модификация в виде секторального КБК, позволяет банкам накопить «подушку безопасности» в благоприятные периоды и в последующем использовать ее в период нестабильности. Оба инструмента направлены на снижение рисков перегрева: КБК – общего кредитования, секторальный КБК – отдельных сегментов кредитования.
Нацбанк продолжит осуществление мониторинга системных рисков и при необходимости адаптирует параметры буфера в соответствии с изменяющимися условиями.
